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            量化交易的四个研发步骤(三)

            时间:2019-01-24 08:46来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
            我们在前面的两篇文章中为大家讲了 量化交易 中策略识别与回溯测试的相关内容。量化交易流程还有交割系统和风险管理两部分的内容,今天我们就这两部分内容为大家做详细的介绍。 一、交割系统 交易系统主要控制经纪商的交割行为和交易策略生成的交易列表的发

            我们在前面的两篇文章中为大家讲了量化交易中策略识别与回溯测试的相关内容。量化交易流程还有交割系统和风险管理两部分的内容,今天我们就这两部分内容为大家做详细的介绍。

             
            一、交割系统
            交易系统主要控制经纪商的交割行为和交易策略生成的交易列表的发送。简单的概括来说交易系统是一个方法的集合。对于交易来说,我们可以采用自动或者全自动的方法生成,对于交易的执行来说也是如此。但是针对不同的策略会有一些约定俗成的内容,比如对于HFT策略主要采用全自动交割机制。而对于LFT策略则主要采用手动或者半自动的技术。
            量化交易的四个研发步骤(三)
            交易成本的最小化、连接经纪商的接口以及实时系统与回测时的系统性能上的差异都是我们在搭建交易系统时,需要重点考虑的几项因素。比如针对连接经纪商来说,我们可以采用电话联系也可以通过一个全自动且高性能的应用程序接口来实现。当然如果能够将交割交易的自动化程度达到最高是非常好的。
             
            交易成本最小化也是交割系统的另一个重要的本体。我们都知道交易成本主要由三个部分组成,即价差、损耗和佣金;鄄钍俏颐堑脑て诮桓罴畚挥胱钪照媸到桓罴畚恢涞牟钪。它并非是一个固定的数字而是根据卖单和买单的数量有所不同。交易成本我们则可以根据夏普比率的高低来判断。
             
            二、风险管理
            我们一再强调量化交易风险管理在交易系统中的重要性。风险包含很多种,例如技术风险硬盘故障,或者经纪商破产的经济风险等等。简单来说风险包含了整个交易过程中所有可能会对交易产生影响的因素。
             
            在投资组合理论中我们还会提到另外一个概念就是“最优资本配置”。简单来说就是将资本合理的分配给策略内不同交易的一种方法。听起来好像很简单,但这是一个非常复杂的领域并且也需要一些高级的数据知识作为支柱。
             
            风险管理的另一个重要的成分就是我们常说的交易员的情绪对量化交易产生影响。每个人的生活背景、经历和个性等都不相同,所以就会产生交易者都无法控制的认知偏差或者是交易结果对情绪的影响。这些因素都会对交易决策产生影响,所以交易者要做的就是跟随自己的系统,避免情绪对交易的干扰。
             
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            【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
            (责任编辑:一个量化投资者)
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