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            内部资料:讲透最专业的实时统计套利系统

            时间:2017-04-22 09:07来源:未知 作者:丘处机 点击:
            因为我们相继开发了,ETF期权平价套利和箱体套利的日内实时监控系统,同时,对自从ETF期权上市之后的数据进行了跟踪。对反向平价的套利收益的提升起到非常大效果的原因是:融券规则修改和暂免期权卖出开仓的手续费。以ETF期权上市之后,四种套利每日最高收益

              因为我们相继开发了,ETF期权平价套利和箱体套利的日内实时监控系统,同时,对自从ETF期权上市之后的数据进行了跟踪。对反向平价的统计套利收益的提升起到非常大效果的原因是:融券规则修改和暂免期权卖出开仓的手续费。以ETF期权上市之后,四种套利每日最高收益率和每日正收益持续时长占比这两个方面来进行分析。首先看看时长占比,50ETF期权平价和箱体套利的机会和和刚刚上市的上市时候相比:是在稳定的提高状态。在7月份之前的一段时间内,因为认沽期权的隐含波动率明显低于认购期权的隐含波动率,致使正向平价套利每天都会有平均8%的年化收益率;从近期的情况来看,认购期权低于认沽期权的隐含波动率,跟着增加的就是反向平价套利机会。

              1.套利交易的一部分分类就是套利概述第一步要去叙述的。以价格与价差边界的套利和等效远期价格套利为基础的期权无风险套利,就是主要介绍的部分。

              2.为了分析ETF期权上市以来的情况,我们从成交量与持仓量、T+0回转交易占比、成交量加权盘口价差、现货波动率与期权隐含波动率这四类指标的角度来看:成交量和持仓量稳定的处于上升状态,日内回转交易比价比较活泼,盘口价差和盘口价差的波动率与合约期限互相关联。联合现货已经实现波动率与隐含波动率的情况来分析,报价价差收益是50ETF期权刚上市的时间里,做市商的做市利润主要来源。

              3.因为ETF期权平价套利和箱体套利的日内实时监控系统的开发,也详细的对具体使用方法、连续竞价时段与套利计算环境的判断、系统从必备版本与函数等作了介绍,与此同时,也相应得展示每个时段的界面。

              4.分析了套利算法及套利收益被融券规则修改及ETF期权卖出开仓暂免收取手续费的具体影响,在从套利算法修改正向平价、反向箱体、反向平价、正向箱体这四种套利的每日最高收益率及每日正收益持续时长占比做了一个比较,得出来的结果是:反向平价的收益率提升的非常大。

              5.根据ETF期权上市之后,四种套利每日最高收益率和每日正收益持续时长占比角度来分析,50ETF期权平价和箱体套利的机会和刚上市的时候相比之下,是在稳定的提高状态。在7月份之前的时期里,因为认沽期权的隐含波动率明显低于认购期权的隐含波动率,致使正向平价套利每天都有平均8%的年化收益率;近期认购期权低于认沽期权的隐含波动率,跟着增加的就是反向平价套利机会数据。

              

            统计套利的使用步骤图片

             

              

            统计套利的算法分析图片

             

              

             

            统计套利的连续竞价方法图片
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