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            程序化交易 中线均值回归交易者必备的心理要素(下)

            时间:2018-10-17 08:46来源:未知 作者:一个量化投资者 点击:
            我们在前面的文章中为大家讲过 量化投资与程序化交易 ,中线均值回归交易者需要能够坚持与众不同以及在市场交易信号出现时必须牢牢的抓

            我们在前面的文章中为大家讲过量化投资与程序化交易,中线均值回归交易者需要能够坚持与众不同以及在市场交易信号出现时必须牢牢的抓住。今天我们就接着昨天的内容继续为大家讲解三点中线均值回归交易者必备的心理要素。

            程序化交易 中线均值回归交易者必备的心理要素(下)
            一、培养并坚持亏损平仓的纪律
            低买高卖当然是一件让所有交易者都感觉开心的事情。所有人都希望自己能够判断正确。但是假如交易系统中没有亏损平仓的纪律化,那么一次的亏损就完全有可能结束一个投资者的交易生涯。趋势跟随系统也不例外,一旦有相对较大的损失出现,这样均值回归系统就不可避免的会让我们损失惨重。
             
            当亏损比盈利要大的多时,量化投资与程序化交易者就很容易放弃原来就制定好的止损策略。接受这样的亏损就意味着交易者要花上好几次的盈利才能回到亏损前的资产值。我们知道均值回归交易的建仓点一般都在相对不稳定的市场极值。那么一般情况下,我们的止损也会在最低点或者最高点被触发。
             
            如果没有止损那么亏损也有可能会转化为盈利。如果这样的情况反复出现多次,那么对于新手均值回归交易者来说,就很难抵挡得住放弃止损的诱惑。每一笔交易都是在市场几个达到超买或者超卖时产生的。
             
            成功的均值回归交易者是不会将如何抓住市场的底和顶放在自己的考虑范围内的。他们总是去尝试抓住市场中不稳定的部分,反其道行之。通常来说,这些交易者成功的可能性非常大,因为他们有着非常高的胜率。但是如果市场持续地沿着趋势的方向发展,但是却在开始时认为这只是一种不稳定的波动,那么我们对于市场的判断就是错误的,就必须要立刻平仓并且承认错误。
             
            二、厌恶胜率低和大的连续亏损次数
            量化投资与程序化交易者讨厌大的连续亏损和低胜率是很正常的现象,问题是我们必须对自己的优势和不足做出准确的评估,接下来再使用对应的交易策略。我们一直相信如果交易者拥有较好的纪律、耐心和价格风险管理系统并配备较高胜率的策略组合,那么交易者是完全有可能获得成功的。
             
            但是所有的一切都需要去权衡,为了得到较为高的胜率,大多数的均值回归交易者都会忍受低的风险回报率,并且亏损交易的平均亏损值也会大于盈利交易的平均盈利值。
             
            那么作为交易者,我们都应当扪心自问:是喜欢高胜率,偶尔经历一次足够抵消若干次盈利的亏损;还是喜欢去忍受若干次的连续亏损,但是与盈利比起来它们显得微不足道。这个问题的答案有助于投资者去判定自身应当使用趋势系统还是均值回归系统。
             
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            【量化投资有声读书系列】股票作手回忆录—第七章(5-4)
            (责任编辑:一个量化投资者)
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